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CDI - SGI - Risk Manager

Date: Jun 11, 2021

Location: Paris, FR

Company: SCOR

     EMEA     

Paris France (FR) 

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CDI - SGI - Risk Manager 

Permanent 

Risk Management 

 

 

          About SCOR         

SCOR, the 4th largest reinsurer in the world, provides insurance companies with a diversified and innovative range of solutions and services to control and manage risk. Using its experience and expertise, “The Art & Science of Risk”, SCOR provides cutting-edge financial solutions, analytics tools and services in all areas related to risk – in Life & Health insurance as well as in P&C insurance. Our specialist teams operate in over 120 countries, developing value added and innovative products and services and making long-term commitments to their clients, namely insurers and large corporations.
SCOR's aim, as an independent global reinsurance company, is to develop its Life and P&C business lines, to provide its clients with a broad range of innovative reinsurance solutions and to pursue an underwriting policy founded on profitability, supported by effective risk management and a prudent investment policy, in order to offer its clients an optimum level of security, to create value for its shareholders, and to contribute to the welfare and resilience of Society by helping to protect insureds against the risks they face.

 

Please note this job description is only available in French

- Département

Risk Management

 

- Mission

Production des mesures et des rapports de risques sur les véhicules d’investissements gérés.

 

- Responsabilités

  • Suivi des guidelines commerciaux, statutaires et réglementaires des véhicules d’investissement
  • Evolution des indicateurs existants : diversification ratings, stress tests, VaR…
  • Ajout de nouveaux indicateurs : exposition par séniorité des titres, engagement réglementaires
  • Production des indicateurs de liquidité à l’actif
  • Amélioration de la production des mesures de liquidité au passif : stress tests, scenarios
  • Analyse des indicateurs et contrôle de l’adéquation entre la liquidité à l’actif et la liquidité du passif
  • Modélisation d’instruments financiers en portefeuilles
  • Construction et suivi de modèles de valorisations spécifiques
  • Participation à la surveillance et à l’investigation des violations de règles d’investissments
  • Evaluation des performances ESG / RSE des investissements
  • Analyses ad-hoc économiques, économétriques

 

- Expérience et compétences requises

Expérience :

  • Expérience précédente en risques quantitatifs / mathématiques financières
  • Expérience en risk metrics, production et rédaction de rapports, stress testing, VaR
  • Connaissances en finance : duration, calculs de capital réglementaire, prix obligataires…

Compétences personnelles :

  • Rigoureux(se) et organisé(e)
  • Esprit d’équipe
  • Bonne communication écrite et orale

Compétences digitales :

  • Bloomberg
  • Excel
  • VBA
  • Access
  • Base de Données SQL

 

- Formation requise

  • Master 2 (Bac+5) en Ingénierie Financière ou en Asset Management